Jmulti סדרת זמן ניתוח עם Java
הורד עכשיו

Jmulti דירוג וסיכום

Jmulti תגים

דַחַף סדרת זמן תרשים סדרת זמן חיזוי סדרה זמן תגובה אימפולסיבית הליך אקונומטרי VAR / VEC דוגמנות אקונומטרי preoceedure מסד נתונים סדרה זמן מדחס סדרה זמן זמן ניתוח Serie. ניתוח java bytecode. Java ניתוח מבני ניתוח נעל Java. ניתוח ערימת Java ניתוח סדרות זמן לראות סדרות זמן סדרת זמן ויזואליזציה סדרת זמן דוחות

Jmulti תיאור

JMulti נוצר במקור ככלי עבור נהלים אקונומטריים מסוימים ניתוח סדרת זמן כי הם קשים במיוחד לשימוש וכי אינם זמינים בחבילות אחרות, כמו ניתוח תגובה דחף. עכשיו תכונות רבות אחרות כבר משולבים גם כדי לאפשר להעביר ניתוח מקיף. ניתן להתגבר על מגבלות תוכנה זו על ידי ייצוא מערכי נתונים או תוצאות חישוב ולהשתמש בהם עם תוכניות אחרות. לקבלת סקירה כללית של תפיסת התוכנה הבסיסית, עיין בדף JStatcom. תכונות עיקריות: כלים שונים ליצירת, שינוי, עריכת סדרת זמן יחידת שורש בודקים: ADF, Hegy (רבעוני, חודשי), שמידט פיליפס, Kpss, מבחן שורש יחידה עם הפסקה מבנית בדיקות Cointegration: Johansen מבחן Cointegration עם משטחים תגובה, Saikkonen ו- L? Tkepohl מבחן אומדן צפיפות הקרנל Spectral צפיפות מגרשים crossplots AutoCorrelation ניתוח VAR דוגמנות (עם משתנים דטרוניים / אקסוגניים שרירותיים) אומדן מודל סובסט פלט טופס מטריקס בחירת מודל אוטומטי (אסטרטגיות שונות המבוססות על קריטריונים מידע) ניתוח שיורית עם בדיקות עבור nonorormality, autocorrelation, קשת, ספקטרום, צפיפות הקרנל, autocorrallation מגרשים, crosscorrallation ניתוח גרגר עבור שאריות תגובות דחף עם מרווחי ביטחון מוטורפים גם עבור תגובות מצטברות, גרסאות שגיאה אורתוגונלית ותחזית תחזית שגיאה הפירוק שונות חיזוי, גם רמות מתוך הבדלים 1, מרווחי אמון אסימפטוטיים עבור רמות בדיקות סיבתיות ניתוח יציבות: Bootstrapped Chow בדיקות, פרמטרים רקורסיבית, שאריות רקורסיבית, בדיקת cusum SVAR דוגמנות: מודל AB, מודל Blanchard-Qua עם שגיאות רגילות Bootstrapped SVAR תחזית שגיאה הפירוק שונות SVAR דחף תגובות עם אינטרוולים לאופרת האוכל VECM דוגמנות (עם משתנים דטרמיניסטיים / אקסוגניים) הגבלות על שטח cointegration, Wald מבחן עבור הגבלות בטא Johansen, שני שלב, נהלי הערכה S2S טווח EC יכול להיות מוגדר מראש או חלקית אומדן מודל סובסט פלט טופס מטריקס בחירת מודל אוטומטי (אסטרטגיות שונות המבוססות על קריטריונים מידע) ניתוח שיורית עם בדיקות עבור nonorormality, autocorrelation, קשת, ספקטרום, צפיפות הקרנל, autocorrallation מגרשים, crosscorrallation תגובות דחף עם מרווחי ביטחון מוטורפים גם עבור תגובות מצטברות, גרסאות שגיאה אורתוגונלית ותחזית תחזית שגיאה הפירוק שונות חיזוי, גם רמות מתוך הבדלים 1, מרווחי אמון אסימפטוטיים עבור רמות בדיקות סיבתיות ניתוח יציבות: Bootstrapped Chow בדיקות, פרמטרים רקורסיבית, Eigenvalues רקורסיבי SVEC דוגמנות עם שגיאות רגילות Bootstrapped SVEC תחזית שגיאה פירוק שונות תגובות של SVEC דחף עם אינטרוולים לאופרים Univariate Arch, Garch, T-Garch הערכה עם חלוקת שגיאה שונים ניתוח שיורי עבור שאריות קשת עם מבחן Robustified ללא קשת שנותרה (ש 'לונדברג, ט' Teraesvirta), מתכננת תהליך שונות, צפיפות ליבה לשאריות Multivariate Garch (1,1) אמידה, ניתוח שיורי, מתכננים של תהליך שונות יחד עם אומדנים חד משמעי, צפיפות ליבה עבור שארית בחירת ל"ג לדגמים חד-פעמיים על בסיס קריטריונים לבחירה ליניארית ולא ליניארית הערכה לא לינארית עם מגרשים 3D להגדרה ניתוח שיורית להערכת שאריות בחירת מודל לתהליך התנודתיות אומדן תהליך התנודתיות ניתוח שיורית עבור שאריות אמידה תנודתיות

Jmulti תוכנה קשורה