מהדורה אקדמית SmartFolio. מתקדם מאוד, קל לשימוש כלי אנליטי לסייע ולשפר את ניהול תיקי השקעות
הורד עכשיו

מהדורה אקדמית SmartFolio. דירוג וסיכום

מהדורה אקדמית SmartFolio. תגים

הַשׁקָעָה תיק עבודות ניהול השקעות מנהל תיקים כלים אנליטיים אנליטיים שיטה אנליטית חבילה אנליטית פונקציות אנליטיות תיק השקעות Portfolio Analyzer המשקיעים תיקי פורטפוליוס תיקי תפילה תיקי השקעות אופטימליים תיקי השקעות Finder. פעולה האנליטית כלי השקעה כימיה אנליטית

מהדורה אקדמית SmartFolio. תיאור

SmartFolio הוא מתקדם מאוד, קל לשימוש אנליטי כדי לסייע ולשפר את ניהול תיקי השקעות על פי פרופיל הסיכון של המשקיע. זה מאפשר למשקיע לבחור אילו נכסים מתאימים ביותר לתיק שלהם, ומספק את כל המידע וניתוח כלים כי הם נדרשים לעשות זאת פונקציונליות מתקדמת של התוכנה ויכולות גם לעשות את זה אידיאלי עבור לקוחות החברה.פירה של "SmartFolio אקדמי מהדורה": כללי תומך באופן מלא פרדיגמה ההשקעה; תומך מלא תיקים שמציעות נכסים עם מאוד לא - התפלגות החזרות, או תלות בין-לא-ליניארי, כולל אפשרויות וקרנות גידור. זה הושג באמצעות סימולציה ישירה של דינמיקה תיק עם לא מודל ההנחה.סיורפוליו בנייה ¿¿¿¿analy analy analy analy analy analy analy analy analy analy והליכים אחרים מתבצעים ישירות במחירים היסטוריים; ¿אפשרות הנכס ללא סיכון; ¿אפשרות בחירת גורם עבור מודל תמחור מבוסס גורם של גורם של פרמטרים של STAMBAUGH של מדגם משולב, בשימוש אם היסטוריות נכסים שונים באורך; מתכווץ וחוזר ממוצע במדגם לקראת ערך משותף; אני ¿אומדן מטריקס-השונה המשותפת Ledoit-וולף, אשר מכווץ את מטריצת מדגם כלפי המתאמים מתמיד שונים המשותפת מטריקס; הערכה משותפת פסטור-Stambaugh-וואנג אני ¿החזרים שונים משותפים ממוצע, אשר מתכווץ מדגם אומדנים לעמיתיהם המתאימים, מרמזים על ידי מודל הגורם שנבחר; אומדן משותף של מלקאלי-הכומר של התשואות הממוצעים והקובארסרים, בהתבסס על ההנחה כי המחירים מוסברים על ידי גורם בלתי נצף. אופטימיזציה של אופטימיזציה: כלי צפוי עם רתימת סיכון יחסית מתמדת minimization של הסתברות חסרת היעד מעקב benchmark; הגרוע ביותר במקרה תרחיש אופטימיזציה: התיקים כתוצאה מדגימים התנהגות אופטימלית תחת התרחיש הגרוע ביותר; מנוע אופטימיזציה המבוסס על IPOPT (נקודת האופטימיזציה הפנימית) - אחת האופטימיזציה החזקה ביותר לא ליניארית זמין היום. של הסתברויות חסרות הנבחרת על פי טווחים נבחרים עבור אופק ההשקעות ואת שיעור היעד. ¿¿¿analysis analysis analysis analysis analysis ¿. טכניקות שונות לחישוב VAR ו- CVAR, כולל: דלתא-שיטה נורמלית (DNM) ההפצה האמפירית רמז הפצה רגילה רמז לא מרכזי T-Distribution ¿Cornish-Fishnish הרחבת פישר; VAR ו- CVAR משטחים על פי טווחים נבחרים עבור אופק ההשקעות ורמת המשמעות. סימולציות Histororical ¿סימולציות של אסטרטגיות תיק עם rebalancing מתמשך; סימולציות של תיקי o אסטרטגיות עם פרידה מתמשכת וביטוח תיק - אסטרטגיות אלה הן חלק אופטימלי של העושר הראשוני ו / או הרווחים המצטברים חייבים להישמר; סימולציות של אסטרטגיה של תיקים עם "חוסר יעילות" איזון מחדש - אסטרטגיות אלה הן אופטימליות בנוכחות עלויות עסקאות פרופורציונליות; סימולציות אסטרטגיות של תיק עם "אזור חוסר תעשה" איזון וביטוח תיקים. מ יאהו! פיננסים. ההסתברויות; ¿לקבוע חוסר יעילות גודל אופטימלי בנוכחות עלויות עסקה פרופורציונלית, על בסיס הרחבה רב-ממדית של ד AVIS-Norman גישה; מגוון רחב של אילוצים אופטימיזציה, אשר כוללים גם: אילוצים של נכסים לא ליניארי אילוצים לא ליניארי כדי להסביר דרישות השוליים ברכיבי תיקים אמצעי ביצועים שונים כולל יחס מידע, יחס מיון , מעבד Starr.Requirements: מעבד: Pentium III או RAM:> = 500 mb ¿דיסק קשיח:> = 20 MB ¿Reficit Referty: לפחות 1024x768 מה חדש במהדורה זו: · המודל השחור-ליטרמן · אופטימיזציה של הליכה יבוא מבלומברג מקצועי · ייבוא מטבלה של Excel · ייבוא אצווה · עדכון אוטומטי מכל מקורות הנתונים · תמיכה Vista.

מהדורה אקדמית SmartFolio. תוכנה קשורה